2023年8月25日，2023（第三届）中国华东铝压铸产业链高峰论坛在浙江省宁波市宁波洲际酒店盛大召开。
本次大会由上海钢联电子商务股份有限公司、上海期货交易所联合主办，中国铸造协会、宁波铸造协会作为指导单位出席本次会议。并邀请了铝压铸行业上下游大咖，技术专家，各产业链领头企业共同探讨合作未来新方向。
华泰期货有限公司 有色金属研究员 穆浅若为本次会议做了精彩的议题演讲。
华泰期货有限公司 有色金属研究员 穆浅若
演讲分为以下四个方面：一、传统套期保值服务介绍，二、期权工具介绍，三、量化套保介绍，四、套期保值注意事项
在传统套期保值服务介绍方面，讲解了再生铝产业链概况，期货合约，废铝和沪铝相关性，再生铝和沪铝相关性。并解析了套期保值是指交易者配合在现货市场的买卖，在期货市场买进或卖出与现货市场交易品种、数量相同，但方向相反的期货合同，以其中一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险，锁定成本或锁定利润的目的。套期保值短期内可能盈利也可能亏损，但长期来看，能够平滑收益曲线，避免成本或利润的大幅波动。
在期权工具介绍方面，介绍了期权合约细则、期权概念及特点、期权和期货的差别、场外衍生品服务产业链、大宗商品策略 产品化服务，并对场外期权策略应用做了总结与思考：期权买权节省资金；策略选择要考虑现货敞口/行情预期/风险偏好/期权费用收支等要素；买入期权的立足点在于对冲价格风险，最大损失有限，同时保留了获利的可能性，代价就是支付的期权费。建议低频操作，及时出场。卖出期权的立足点在于认为市场波动不会加大，通过卖期权收取权利金，然后用现货来对冲期权被行权的风险。建议滚动操作，注意止损或对冲；期货的眼里是方向，期权的眼里是波动;标准化套保选期货，个性化套保选期权。
在量化套保方面，介绍了风险指标、量化套保的优势是成熟的风险跟踪体系；多角度寻找最适合的套保方案；套保模型的优化；更少的资金使用率；科学的套保占用资金预算模型；资金成本构成示例。
最后，解释了套期保值注意事项：套期保值最佳比例测算模型、套期保值操作流程、套期保值组织架构设计原则、一般性组织架构、三级管控模式。